隨著中國加入WTO，《新巴塞爾資本協(xié)議》正式發(fā)布，金融全球化進(jìn)程不斷加快，中國商業(yè)銀行業(yè)除了要與國內(nèi)同業(yè)展開競爭之外，還要面臨來自國際先進(jìn)的商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)。

當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟(jì)及資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險正在成為中國銀行業(yè)最大的擔(dān)憂，信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化帶來的信用風(fēng)險，利率、匯率的市場化對金融安全帶來的影響，影子銀行泛濫、風(fēng)控質(zhì)量低等都金融風(fēng)險管理提出了更高更緊迫的要求。

作為全球領(lǐng)先的數(shù)字金融解決方案提供商，文思海輝·金融一直致力于協(xié)助銀行企業(yè)提升全面風(fēng)險管理能力，提高數(shù)據(jù)收集與處理的自動化能力和提升數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用的精細(xì)化水平。針對行業(yè)需求，文思海輝·金融推出風(fēng)險數(shù)據(jù)集市解決方案，包括實(shí)現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)自動抓取與整合、經(jīng)濟(jì)資本回報率自動計算、系統(tǒng)化信用風(fēng)險壓力測試、操作風(fēng)險KRI指標(biāo)自動計量等多方面。

提升全面風(fēng)險管理能力

對于銀行業(yè)來說，擁有強(qiáng)大的風(fēng)險管理能力是管控金融安全的關(guān)鍵所在，文思海輝·金融的風(fēng)險數(shù)據(jù)集市解決方案可以協(xié)助銀行提升全面風(fēng)險管理能力，幫助銀行客戶搭建專用的風(fēng)險數(shù)據(jù)平臺，加強(qiáng)全行級風(fēng)險數(shù)據(jù)的整合和加工能力。同時，提升全行風(fēng)險計量水平、管理水平，在風(fēng)險數(shù)據(jù)平臺上實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本、操作風(fēng)險KRI等風(fēng)險指標(biāo)的自動計算，建設(shè)組合限額、風(fēng)險報告、壓力測試等風(fēng)險管理工具。此外，強(qiáng)化全行風(fēng)險建模的能力，搭建模型實(shí)驗(yàn)室，為風(fēng)險計量和管理模型的驗(yàn)證和優(yōu)化提供數(shù)據(jù)和技術(shù)支持。

提高數(shù)據(jù)收集與處理的自動化能力

數(shù)據(jù)的收集和處理是銀行業(yè)金融安全的基礎(chǔ)，強(qiáng)大的數(shù)據(jù)自動化處理能力可以讓銀行更有效率地應(yīng)對風(fēng)險。文思海輝·金融風(fēng)險數(shù)據(jù)集市充分發(fā)揮技術(shù)基因，從數(shù)據(jù)抓取到整合、計算、風(fēng)險測試到風(fēng)險KRI指標(biāo)的計量全面實(shí)現(xiàn)自動化。

（風(fēng)險數(shù)據(jù)集市系統(tǒng)總體架構(gòu)）

首先，數(shù)據(jù)的抓取十分重要，風(fēng)險數(shù)據(jù)集市可實(shí)現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)自動抓取與整合，不僅能夠完成銀行企業(yè)內(nèi)部多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險數(shù)據(jù)的共享和自動化抓取與整合。同時，還能納入了外部風(fēng)險數(shù)據(jù)，加大數(shù)據(jù)信息庫。

在完成數(shù)據(jù)抓取和整合的同時，該方案還能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本回報率自動計算，實(shí)現(xiàn)全行信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的系統(tǒng)化、自動化計量、查詢與導(dǎo)出，范圍可覆蓋公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)等多個業(yè)務(wù)條線，大幅提高了對分行經(jīng)濟(jì)資本回報率考核的時效性和有效性。

（風(fēng)險數(shù)據(jù)集市系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)）

并且，風(fēng)險數(shù)據(jù)集市方案還能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化信用風(fēng)險壓力測試，通過定量分析輔助專家經(jīng)驗(yàn)，基于歷史事件或一定的合理假設(shè)設(shè)計壓力情景，采用業(yè)內(nèi)通用的Merton模型進(jìn)行信用風(fēng)險壓力測試，承壓指標(biāo)也精細(xì)化到了逐筆債項的PD層級。系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)按季度自動計算壓力測試結(jié)果并生成定制報表，支持風(fēng)險管理人員基于靈活可調(diào)整的壓力情景方案開展壓力測試。

最后，該方案能實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險KRI指標(biāo)自動計量，支持操作風(fēng)險中個貸不良率、對公貸款受托支付比率、客戶咨詢滿意度、一般類業(yè)務(wù)處理差錯率和定型二類業(yè)務(wù)處理差錯率等5個KRI指標(biāo)的自動計量。

全面提升數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用的精細(xì)化水平

數(shù)據(jù)是銀行的重要資產(chǎn)，挖掘數(shù)據(jù)價值已成為金融安全的核心要求。

文思海輝·金融相關(guān)項目負(fù)責(zé)人介紹，風(fēng)險數(shù)據(jù)集市解決方案可以優(yōu)化和提升經(jīng)濟(jì)資本計量的風(fēng)險敏感度，并幫助銀行業(yè)客戶建立全面、直觀、及時的風(fēng)險報告體系，不僅有豐富的報告維度，還有靈活的報告頻率。

金融安全不僅關(guān)乎行業(yè)，更關(guān)乎國家金融穩(wěn)定，文思海輝·金融的風(fēng)險數(shù)據(jù)集市解決方案無疑為銀行業(yè)和監(jiān)管層提供了更多的方案選擇和更強(qiáng)大的技術(shù)支撐，協(xié)助相關(guān)方更好地監(jiān)測市場運(yùn)行情況，及時防范和化解系統(tǒng)性風(fēng)險，為金融市場的長遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，守護(hù)國家金融安全。