為防控金融風(fēng)險(xiǎn)，銀保監(jiān)會(huì)自2018年年初出臺(tái)了一系列金融政策去杠桿、防止資本套利、規(guī)范金融業(yè)務(wù)。在新時(shí)代防控金融風(fēng)險(xiǎn)的背景下，為滿(mǎn)足資本監(jiān)管各項(xiàng)規(guī)定的要求，RWA數(shù)據(jù)和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的準(zhǔn)確計(jì)量、EVA、RAROC 等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的應(yīng)用就顯得尤為重要。

    文思海輝金融結(jié)合多家大行RWA數(shù)據(jù)實(shí)施以及應(yīng)用咨詢(xún)的經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建了一套定制化的RWA應(yīng)用分析解決方案，為幫助銀行建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，對(duì)銀行合理分配資本、實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)為導(dǎo)向的客戶(hù)分析、重點(diǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展和監(jiān)控以及全行風(fēng)險(xiǎn)的防控都可起到顯著效果。

數(shù)據(jù)整合

    數(shù)據(jù)范圍包括全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)、信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)、操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)、子公司并表數(shù)據(jù)、各級(jí)資本數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，同時(shí)強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和時(shí)效性。

數(shù)據(jù)應(yīng)用

    同時(shí)滿(mǎn)足外部監(jiān)管和內(nèi)部管理的雙重需要：

• 對(duì)于外部監(jiān)管，同時(shí)滿(mǎn)足《商業(yè)銀行資本管理辦法》中的三大支柱：實(shí)現(xiàn)第一支柱下各級(jí)資本充足率計(jì)量，第二支柱下的資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等內(nèi)部資本充足率評(píng)估 ，以及第三支柱的信息披露。

• 在實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理需要時(shí)，通過(guò)計(jì)算逐筆實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)RWA、經(jīng)濟(jì)資本、EVA、RAROC、RORWA，為信貸審批、貸后管理、風(fēng)險(xiǎn)收益控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等風(fēng)險(xiǎn)管理全流程中的應(yīng)用提供有效信息支撐；滿(mǎn)足基于客戶(hù)、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品等多維度、多時(shí)間跨度的EVA、RAROC的綜合分析，幫助識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)，并指導(dǎo)全行業(yè)務(wù)開(kāi)展、實(shí)現(xiàn)資本的最優(yōu)分配。

   

  RWA應(yīng)用分析框架，通過(guò)數(shù)據(jù)層、計(jì)量層、應(yīng)用層、執(zhí)行層一體化的服務(wù)框架滿(mǎn)足不同規(guī)模金融機(jī)構(gòu)不同的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用需要。

RWA應(yīng)用分析框架

數(shù)據(jù)層：

    數(shù)據(jù)層包括全行表內(nèi)資產(chǎn)數(shù)據(jù)、表外資產(chǎn)數(shù)據(jù)、全行客戶(hù)（非負(fù)債業(yè)務(wù)）、客戶(hù)資產(chǎn)、客戶(hù)財(cái)報(bào)、賬務(wù)數(shù)據(jù)等。根據(jù)業(yè)務(wù)屬性和相關(guān)性將數(shù)據(jù)源進(jìn)行整合，構(gòu)建交易對(duì)手、債項(xiàng)、緩釋、緩釋債項(xiàng)關(guān)系、科目產(chǎn)品配置的靈活配置和各主題數(shù)據(jù)源可擴(kuò)展的數(shù)據(jù)層。

計(jì)量層：

    滿(mǎn)足資本管理辦法的第一支柱。通過(guò)權(quán)重法和內(nèi)評(píng)法實(shí)現(xiàn)全行各級(jí)資本充足率的計(jì)算。同時(shí)提供明細(xì)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量結(jié)果，為后續(xù)內(nèi)部管理和資本管理辦法的第二支柱準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。滿(mǎn)足資本管理辦法的第二支柱。根據(jù)資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等實(shí)現(xiàn)行內(nèi)資本充足的評(píng)估以及提供相應(yīng)的預(yù)警方案。

應(yīng)用層：

    通過(guò)固定報(bào)表、多維報(bào)表、靈活查詢(xún)、管理駕駛艙等應(yīng)用建設(shè)實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)、客戶(hù)產(chǎn)品等多維度多時(shí)間跨度的風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)的分析。

執(zhí)行層：

    好的分析結(jié)果并不一定帶來(lái)好的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。在制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)策略后需要在執(zhí)行端進(jìn)行執(zhí)行監(jiān)測(cè)，這也是后續(xù)模型評(píng)估調(diào)優(yōu)、策略調(diào)整以及全面推廣的前提。

    在RWA的實(shí)際計(jì)量過(guò)程中，我們經(jīng)常會(huì)遇到業(yè)務(wù)賬和會(huì)計(jì)賬務(wù)不相等的情況，客戶(hù)、機(jī)構(gòu)等數(shù)據(jù)沒(méi)有全行統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、個(gè)別業(yè)務(wù)沒(méi)有賬務(wù)系統(tǒng)支持，需要依靠手工賬的形式進(jìn)行業(yè)務(wù)記錄，以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)鍵屬性不全或者不準(zhǔn)確的情況。為保證數(shù)據(jù)的可用性、準(zhǔn)確性、一致性、及時(shí)性，銀行需要進(jìn)行一系列整改。為解決以上問(wèn)題，需要銀行同源、同口徑建立全行統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)一致，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的統(tǒng)一計(jì)量和應(yīng)用，這需要銀行內(nèi)部自上而下的全面重視和大力推動(dòng)。

RWA應(yīng)用層的實(shí)際場(chǎng)景展示

EVA/RAROC：

       EVA、RAROC更新了銀行的盈利理念，充分考慮了風(fēng)險(xiǎn)成本和資本的機(jī)會(huì)成本，還原了銀行的真實(shí)利潤(rùn)，EVA/RAROC的管理能夠幫助提升商業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

實(shí)現(xiàn)過(guò)程：

    未來(lái)，文思海輝金融將利用與各大銀行深入合作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)會(huì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提煉和完善現(xiàn)有的解決方案，構(gòu)建更加完善的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，支持業(yè)務(wù)靈活分析；完善挖掘模型算法，支持內(nèi)部資本充足評(píng)估；完善特定的應(yīng)用系統(tǒng)，支撐營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)控等閉環(huán)框架。